주식투자를 하다보면 가장 중요한 것이 자신만의 투자 원칙을 정하는 것이라고 생각이 된다, 흔히 말하길 주식시장은 IQ가 1만이기 때문에 개인이 주식시장을 이기는 건 사실상 운에 맞기는 경우가 많이 있다. 코로나 사태 이후에 더욱더 요동치는 주식시장을 보면 나도 모르게 매도/매수 버튼을 누르게 된다. 그래서 찾은 것이 바로 퀀트 투자이다, 기본적으로 예전부터 퀀트투자의 대가들이 만든 원칙부터, 백테스팅을 통해 본인만의 원칙을 만들어 가는 것..
현명한 퀀트 주식투자를 보면 다양한 인사이트를 얻을 수 있다.
1. 주식투자 기본 원칙
▶ 현금 비중을 제일 먼저 확보한다. ▶ 나머지 투자 자금 중 절반은 정적 자산 배분으로 베타 투자하고, 나머지 절반은 주식이나 부동산 등에 알파 투자한다. ▶ 알파 투자로 주식투자를 할 경우, 30개 이상의 종목에 분산 투자한다. ▶ 1~3년간 알파 투자와 베타 투자의 성과를 비교해보고, 그 비중을 3:7 또는 7:3으로 수정한다. 이를 1~3년마다 반복한다. ▶ 이렇게 10년 이상 투자하면 시장에서 살아남을 것이며, 주식시장에 참여하면 언젠가 수익을 볼 것이다.
2. 원칙을 세우고 반드시 지켜라
감정이나 느낌에 따라 투자하는 것이 아니라, 주가와 연관된 각종 지표기술적 지표, 재무 지표 등를 정량적으로 분석하고 가설을 데이터로 검증하여 수익이 잘 나는지 통계적으로 확인한 후에 투자하는 방법
▶ 퀀트 투자란 감정과 편향을 배제하고, 수치와 통계를 이용하여 투자하는 방법이다. ▶ 백테스트란 과거 데이터를 가지고 자신의 투자 전략을 검증하는 과정이다.
3. 젠포트 (자동매매)
젠포트는 뉴지스탁이라는 신생 스타트업에서 지원하는 서비스 다. – 젠포트는 알고리즘을 입력하기만 하면 그 알고리즘에 따라 백테스트를 수행해주는 툴
현재 지원하는 증권사는 키움증권, NH투자증권입니다. 키움증권이나 NH투자증권에 주식 계좌가 있다면, 젠트레이더를 다운받아 자동매매를 할 수 있다.
로보어드바이저 :: 젠포트
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[재테크] 자산배분 포트폴리오 기초편 – 거인의 어깨에서 투자하라
자산배분 포트폴리오 기초편-거인의 어깨에서 투자하라 오늘은 과거로부터 검증된 자산배분 포트폴리오에 대해서 포스팅해 보려고 합니다. 계란을 한바구니 안에 넣지 말라라는 투자의 격언이 있는 만큼 과거 어떤 자산배분 포트폴리오가 존재했는지 한번 알아 봅시다. 1. 유대인의 자산배분 포트폴리오 부동산 30% + 채권 30% + 주식 30% 모든 사람은 자산을 토지에 1/3, 사업에 1/3 나머지는 현금으로 가지고 있어라 탈무드에 보면 위와 같은 글귀가 있습니다. 기원전에 있었던 기록이라는 것을 생각하면 놀라운 사실입니다. 그 당시에도 토지와 사업, 현금이라는 개념이 있었다는 것입니다. 현대적인 말로 재해석하면 부동산을 1/3 , 주식을 1/3 , 현금(달러, 원화, 채권, 금)을 1/3 정도 가지고 있어라라고 쉽게 해석이 가능합니다. 당시에는 전쟁도 많았고 도둑도 많았다는 … Read more
[재테크] 자산배분 포트폴리오 심화편1 – 거인의 어깨에서 투자하라
자산배분 포트폴리오 심화편 1 모멘텀 전략을 통한 마켓 타이밍 이번에는 가격(모멘텀)을 통한 마켓 타이밍, 즉 자산배분 포트폴리오는 리밸런싱하는 전략을 알아보겠습니다. 대표적인 내용으로 해당 전략은 퀀트투자의 대가들이 고안한 방법입니다. 한국에는 강환국님이 출간한 책 라는 책에 자세히 설명되어 있으니 혹시 관심있으신분, 더 깊게 공부해보고 싶은분은 해당 책을 읽어보는 걸 추천드립니다. 각 전략별 백테스팅 연평균 수익율, MDD (Max Drop Down) 최대 낙폭이 있으니 본인의 투자 스타일을 먼저 잘 고민해보시고 투자에 적용하시면 좋을 거 같습니다. 최근 3~12개월간 많이 오른 자산은 향후 3~12개월 동안에도 계속 오를 가능성이 높다. 최근 3~12개월간 수익이 양(+)이었던 주식은 향후 3~12개월 동안에도 계속 양의 수익을 보일 가능성이 높다. … Read more
[재테크] 자산배분 포트폴리오 심화편2 – 거인의 어깨에서 투자하라
자산배분 포트폴리오 심화편2 – 거인의 어깨에서 투자하라 이번 포스팅에서는 저번 포스팅에 이어서 자산배분 포트폴리오 전략을 추가적으로 공유드리고자 합니다. 이번 포스팅에는 제가 직접 투자하고 있는 전략이 있습니다. (VAA공격형 + LAA + 오리지널 듀얼모멘텀) 쉽게 접근할 수 있도록 엑셀파일 업로드를 해두었으니 필요하신분은 참고하시면 좋겠습니다. 투자 포트폴리오 이전 글을 아직 못 보신분은 기초편 / 심화편1을 읽어주세요 1) 오리지널 듀얼 모멘텀(Dual Momentum) 2) 종합 듀얼 모멘텀(Composite Dual Momentum) 3) PAA(Protective Asset Allocation) 4) VAA 공격형(Vigilant Asset Allocation Aggressive) 5) VAA 중도형(Vigilant Asset Allocation Balanced) 6) DAA(Defensive Asset Allocation) 7) LAA(Lethargic Asset Allocation)
